Dow non è un filtro — falsificazione causale su 24 simboli

24 mercati × 24 fasi, 15 anni: i massimi e minimi concordi non battono la media a 200 in modo robusto. 557 volte su 576 NOT SUPPORTED, dati congelati.

Idea nostra, misurata e abbandonata

24 mercati, 15 anni, 1 regola semplice. I massimi e minimi concordi non battono la media a 200, su nessun simbolo in modo robusto.

Cos'è la teoria di Dow

Perché la falsifichiamo

Spiegato semplice (cosa abbiamo fatto)

Più nel dettaglio

I dati del test sono stati congelati per rendere ogni risultato riproducibile:

• OHLC M5 24 simboli, 3840 giorni (la finestra della manica lunga del motore) — «chiave» (211 MB, 1,35 GB raw, 14 M barre)
• Storico di analisi il nostro archivio — «chiave» (467 MB, 20M righe il nostro archivio intraday 2010-2026)
• Log/backtest 25 DB — «chiave» (44 MB)
• Feature elaborate PhAI_*_*.csv — «chiave» (142 MB)
• Tick 71M righe — «chiave» (1,3 GB zst, 6,09 GiB raw)

Ogni release ha manifest.json con SHA-256 del file grezzo e dell'archivio, verificabile con sha256sum -c e zstd -t.

La regola falsificabile

Ad ogni barra H1 campionata ogni 24 barre da i=200+fase, con finestre [i-96,i-48) vs [i-48,i):

• Dow up se max(high recente) > max(high precedente) e min(low recente) > min(low precedente) → long
• Dow down se entrambi i massimi e minimi recenti sono inferiori ai precedenti → short
• altrimenti nessun segnale Dow

Comparatore: SMA200 → long se close[i-1] > media(close[i-200:i]), short se sotto, altrimenti skip. Entrata solo se entrambi i filtri hanno un segno (Dow ≠0 e SMA ≠0). Entrata a open[i] bid, uscita a open[i+24] bid. I long pagano lo spread di entrata, gli short quello di uscita. Stimiamo la media mensile delle differenze appaiate (Dow pip − SMA200 pip) e un intervallo al 95% con bootstrap stratificato (50000 repliche, mesi ricampionati dentro ogni simbolo). Promozione solo se mesi>=24, vantaggio>=0.5 pip e low>0.

Nessun conteggio d'onda, nessuna soglia storica: solo due finestre consecutive e un orizzonte fisso.

Risultati — esterno su tutti i simboli (fase 0)

Come farebbe un esterno, con dati congelati per ogni simbolo:

Nota PIP: i pip su JPY/metalli/crypto usano un input dell'EA del codice: i numeri assoluti sono distorti (centinaia di migliaia), ma il segno e la promozione restano confrontabili. Su 24 simboli solo 1 promozione isolata (USDCHF) a fase 0; gli altri 23 no. Su 72 celle del perimetro storico (3×24) solo 9 blip USDCHF, mai EURUSD/GBPUSD.

Canone storico (EURUSD, GBPUSD, USDCHF) fase 0 — pari peso mensile:

«chiave»=-0.21 pip, bootstrap_95pct=[-1.16,+0.73], verdict=NOT_SUPPORTED (media ≥0.5 e low>0 fallite). 2907/2928/2936 trade, 179 mesi ciascuno.

Dati precisi — dizionario colonne: trades = entrate con entrambi i segnali; mesi = mesi distinti con trade (≥24 per promuovere); vantaggio = media mensile (Dow − SMA200) in pip; 95% = IC bootstrap 50k; verdict = SUPPORTED solo se mesi≥24+vantaggio≥0.5+low>0. Esempio EURUSD: 2907 trade/179 mesi, -1.27 pip [-2.99,+0.39] → non promosso.

Cosa significa e cosa non significa

Significa: con queste due finestre consecutive e questo orizzonte, il filtro Dow (massimi+minimi concordi) non batte la SMA200 in modo robusto, sul paniere storico e sui 24 mercati, con dati congelati e costi al contorno.

Non significa: che "Dow è falso" in generale. Non abbiamo testato conteggi di trend, volumi, né alcuna identità storica multi-strumento. Abbiamo scelto una traduzione causale minima, eseguibile e falsificabile del principio Dow — e non ha superato il test come vantaggio sistematico.

Passaggi per ogni test (identici, dati diversi)

Ogni simbolo segue gli stessi 7 passaggi, interamente su congelato. Log per simbolo in dow_tutti_simboli_20260906.json:symbols.

1. Risoluzione dati — estrazione CSV OHLC M5 dal release congelato con verifica hash.
2. M5→H1 — raggruppo per ora: open=primo, close=ultimo, high=max, low=min, spread=primo.
3. Caricamento — csv H1, spread in pip.
4. Segnale Dow — confronto high/low di [i-96,i-48) vs [i-48,i) → +1/-1/0; SMA200 → +1/-1/0; entra solo se entrambi ≠0 alla fase campionata.
5. Esecuzione — open[i+24]-open[i] in pip meno spread di entrata/uscita; Dow vs SMA200 appaiati.
6. Aggregazione mensile — media mensile delle differenze appaiate per mese e per simbolo.
7. Bootstrap — 50000 repliche stratificate per mesi dentro ogni simbolo; promozione solo se mesi≥24, vantaggio≥0.5 pip e low>0. Aggregato pari-peso mensile sui simboli storici.

Esempio EURUSD: rows≈92000 → trades=2907 → months=179 → vantaggio=-1.27 low=-2.99 → NOT_SUPPORTED. Canone trio: equal=-0.21 low=-1.16 → NOT_SUPPORTED.

Robustezza multi-fase

Stessa regola a ogni fase 0-23 (griglia d'ingresso spostata di 1 barra H1, analogo alle 24 ore). 3 simboli storici ×24 fasi = 72 celle, 9 promosse (tutte USDCHF, 9/24 fasi), 63 no, aggregato pari-peso 23/24 NOT_SUPPORTED (solo fase 09 ≈+1.08 [0.06,2.12] promossa). 24 simboli ×24 fasi = 576 celle, 19 promosse (USDCHF 9, NZDCHF 3, XAUJPY 3, ETHUSD 2, EURCAD 1, XAUEUR 1) → 557/576 NOT_SUPPORTED (3.3% blip, non sistematico). L'esito non dipende dalla fase in modo robusto — falsificata come vantaggio sistematico.

Dati verificabili

Tutti i file sono scaricabili con i pulsanti qui sopra. Ogni pacchetto congelato in verifiche/dati_congelati/release/ ha manifest.json con SHA-256.

Stato del claim: NOT_SUPPORTED — il filtro Dow a massimi/minimi concordi non batte la SMA200 in modo robusto, né sul trio storico né sul paniere esteso.