PHAITRADINGI primi 10 minuti dopo l'evento, e la scia — protocollo pre-registrato
Ni le sens dans les dix premières minutes, ni le sillage dans la demi-heure suivante : l'événement bouge le marché, mais ne dit pas de quel côté.
Notre idée, mesurée et abandonnée
Ce document de recherche est rédigé en italien. Le résumé ci-dessus est en français ; le corps ci-dessous — méthode, tableaux et verdict — n'est pas traduit.
Due domande nuove, non un ritocco del giro chiuso (che testava la finestra intera di 30′ senza condizionare):
D1 — il verso corto: nei primi 10′ dopo il rilascio (2 barre M5) c'è una direzione sistematica che i 30′ diluivano?
D2 — la scia: la reazione del primo bar (t0→t0+5′) CONTINUA nei 25′ successivi (t0+5′→t0+30′)? È il post-announcement drift: non "l'evento spinge sempre di qua" ma "il mercato prosegue dove è partito".
Il conto della molteplicità, pagato per intero. Questo è il secondo sguardo sulla stessa famiglia (il primo: 30′ incondizionati, 0/71). Confronti nuovi: 71 (D1) + 71 (D2) = 142 → serve z ≥ 3,57. E resta la replica nelle due metà temporali con lo stesso segno.
Le regole
| scelta | valore | perché |
|---|---|---|
| eventi, simboli, controlli | identici al giro precedente: 71 tipi imp.3, coppia canonica, controlli puliti da ±30′ di ogni evento imp.3 | stessa base, nessuna scelta nuova |
| D1 statistica | incertezza.differenza(Δmid 10′ evento, Δmid 10′ controlli) | come il giro dei 30′ |
| D2 statistica | Spearman(reazione 1° bar → seguito 5′–30′) sugli eventi meno lo stesso Spearman sui controlli; differenza in z di Fisher | il rimbalzo denaro-lettera crea autocorrelazione negativa OVUNQUE: senza sottrarre il controllo si "scopre" il rimbalzo |
| misura | sempre sul MID | lezione del rollover, di nuovo |
| operabilità | contro lo spread di PICCO nella finestra evento, non la mediana | chi entra al rilascio paga il picco (×1,5 misurato), più lo slippage delle news che qui nemmeno vediamo |
| controllo negativo | 3 tipi con pseudo-date dal pool pulito (seme 7) | testa il test |
| stop | giro unico; le finestre provate su questa famiglia sono e restano DUE (30′; 10′+scia) | il terzo sguardo non esiste |
Strumento: strumenti/direzione/coda_evento.py.
Risultati (giro unico)
D1 — verso nei primi 10′: 0 promozioni su 71. Massimo 2,2× (Powell speech, +2,6 pip) contro soglia 3,57. Nemmeno accorciando la finestra il verso compare.
D2 — la scia: 0 promozioni su 71. Massimo z 3,1 (CPI Tokyo su USDJPY, rho eventi +0,18 contro −0,05 dei controlli). I segni delle "quasi" sono alternati (+,−,+,−,+): la firma del rumore, non di un fenomeno. Curiosità onesta: la conferenza stampa FOMC mostra rho −0,31 (la reazione tende a RIENTRARE, non a proseguire) ma a z −2,5 non regge la soglia — e con lo sguardo numero tre vietato, resta una curiosità.
La rho di scia nei controlli è −0,02 mediana: il mid ha cancellato quasi tutto il rimbalzo, la misura era pulita. Controllo negativo: 0 promozioni finte ✓.
Verdetto
Né il verso corto né la scia. La famiglia degli eventi è ora chiusa con DUE sguardi dichiarati (30′ incondizionato; 10′ + scia condizionata), entrambi vuoti, e il terzo vietato dal protocollo. La notizia resta quello che le misure dicono da sempre: volatilità e costo, mai direzione — nemmeno condizionata alla propria prima reazione.
Schede: impatto-eventi-misura
Nota di redazione (2026-08-04)
«Il conto della molteplicità, pagato per intero» va letto così: la famiglia conta i 142 confronti di questo giro (soglia 3,57). Cumulando anche i 71 del giro precedente la famiglia sarebbe 213 e la soglia z* = 3,68: nessun risultato si avvicina né all'una né all'altra, quindi il verdetto non dipende dalla scelta — ma la frase prometteva il conto cumulato, e il conto era per giro.