PHAITRADINGLa reversione ha un orologio? — protocollo pre-registrato
Zero su dodici: la reversione non ha un orologio. Né la sessione né l'ora separano i risultati dal rumore.
Idea nostra, misurata e abbandonata
Domanda (Pietro). Se leghiamo la reversione all'ora del giorno, come l'Orologio lega il carry, cosa succede? Provare le ipotesi — ma CONTATE prima.
Aspettativa dichiarata dal teorema di casa (vol-costo-non-direzione): lo spettro orario della DIREZIONE persiste ~0, quello di VOL/SPREAD ~0,95. Se l'ora conta per la reversione, è più probabile che conti sul COSTO d'esecuzione che sul segnale. Il protocollo misura entrambi e li tiene separati.
La simulazione base (identica per tutte le ipotesi)
Nocciolo onesto sul triangolo (EURGBP, EURCHF, GBPCHF), sul nostro archivio intraday M5 2010→oggi: segnale = l'oscillatore live (il segnale di produzione) < 20 → BUY, > 80 → SELL; uscita a osc ≥ 50 o 60 giorni; una posizione per simbolo; prezzi MID (bid + spread/2, lezione del rollover) e spread reale pagato a entrambi i capi. Si registra l'ORA di ogni entrata.
Le ipotesi, contate
| test | domanda | confronti | statistica |
|---|---|---|---|
| H2 — sessioni (promotable) | entrare in Asia (0–7), Europa (8–15) o USA (16–23, ora broker) cambia il netto per trade? | 3 sessioni × 3 simboli = 9 | incertezza.differenza(sessione vs resto) + replica train/test (<2019/≥2019) stesso segno |
| H4 — costo (promotable) | spostare l'ESECUZIONE all'ora di spread minimo entro 6h (stessi segnali) migliora il netto? | 3 simboli = 3 | differenze APPAIATE per trade (stesso segnale, due esecuzioni) |
| H1 — profilo orario (esplorativo) | il netto per ora d'entrata, 24 barre, simboli uniti | 0 promozioni possibili | solo grafico/tabella con errori: n per cella troppo piccolo per promuovere |
| controllo negativo | ore d'entrata rimescolate (seme 7) → H2 deve dare ~0 | — | testa il test |
| sanità | il nocciolo pooled deve essere >0 (l'edge esiste) | — | se non lo è, la simulazione è rotta, non il mercato |
K promotable = 12 → soglia z ≥ 2,86 (Bonferroni 5%) + replica due periodi. Potenza dichiarata: con ~300–600 entrate per simbolo in 16 anni, le celle orarie singole (H1) hanno n≈15–25 → SOLO esplorative; le sessioni (H2) n≈100–200 → decidibili. Giro unico, niente soglie ritoccate, niente ipotesi aggiunte dopo aver visto i numeri: quello che non è qui dentro è un protocollo futuro, non un'appendice di questo.
Strumento: strumenti/direzione/reversione_ora.py.
Risultati
Sanità ✓: il nocciolo su segnale M5 a costi veri è positivo (EURGBP +0,131%/trade, EURCHF +0,130%, intervalli sopra lo zero; GBPCHF +0,091%, intervallo a cavallo). La simulazione misura un edge reale.
H2 — sessioni: 0/9. Il più vicino: EURCHF-Asia +0,286% a 2,4× (soglia 2,87), metà concordi — registrato come curiosità, NON promosso, e per la regola di stop non si riguarda: se mai, protocollo nuovo su dati nuovi. Nessuno specchio sugli altri due simboli = nessuna famiglia.
H4 — esecuzione all'ora di spread minimo: 0/3, e col segno CONTRARIO (EURGBP −0,011%/trade a 1,6×, GBPCHF −0,026% a 1,4×). Lezione economica vera: per la reversione il ritardo costa più dello spread che risparmia — il prezzo comincia a rientrare senza di te. L'opposto del carry dell'Orologio, dove la finestra è il segnale. Conferma che la finestra 2–22 dell'organismo serve contro il rollover, non per fare la spesa dello spread.
H1 — profilo orario: forma da rumore (i picchi stanno sulle celle da n=8–15), com'era atteso e dichiarato non-promotable.
Controllo negativo: 0 promozioni finte ✓.
Verdetto
La reversione multi-giorno NON ha un orologio: l'ora d'entrata si diluisce in giorni di tenuta (il teorema vol-costo-non-direzione, rispettato anche qui) e il timing del costo peggiora invece di aiutare. La dimensione-ora appartiene ai motori che vivono di finestre (carry, sessioni), non a questa famiglia. Giro unico, chiuso.
Schede: organismo-reversal-costruito · orologio-vol-costo-non-direzione · relval-edge
Nota di redazione (2026-08-04)
Tre cuciture dalla revisione dei conti:
- La soglia è una sola: z* = Φ-1(1-0,05/(2· 12)) = 2,865. In tabella era troncata a 2,86 e nella prosa arrotondata a 2,87: stesso numero.
- In H4 il verdetto è «0/3» ma i valori riportati sono due (EURGBP −0,011%, GBPCHF −0,026%): il terzo simbolo (EURCHF) è dentro il conto dello 0/3 ma il suo numero non è stato trascritto — su un protocollo che conta i confronti uno a uno andava scritto anche il terzo, e la mancanza va segnata.
- La numerazione salta H3: nel documento una sezione H3 non è mai esistita (verificato sulla prima stesura in archivio) — il salto viene dal quaderno di disegno, non da una misura tolta: se una misura fosse stata tolta, qui ci sarebbe il segno di omissione, che è la regola della casa.