PHAITRADINGI primi 10 minuti dopo l'evento, e la scia — protocollo pre-registrato
Neither the direction in the first ten minutes nor the wake in the half hour after: the event moves the market, but it does not say which way.
Our own idea, measured and abandoned
This research document is written in Italian. The summary above is in English; the body below — method, tables and verdict — is not translated.
Due domande nuove, non un ritocco del giro chiuso (che testava la finestra intera di 30′ senza condizionare):
D1 — il verso corto: nei primi 10′ dopo il rilascio (2 barre M5) c'è una direzione sistematica che i 30′ diluivano?
D2 — la scia: la reazione del primo bar (t0→t0+5′) CONTINUA nei 25′ successivi (t0+5′→t0+30′)? È il post-announcement drift: non "l'evento spinge sempre di qua" ma "il mercato prosegue dove è partito".
Il conto della molteplicità, pagato per intero. Questo è il secondo sguardo sulla stessa famiglia (il primo: 30′ incondizionati, 0/71). Confronti nuovi: 71 (D1) + 71 (D2) = 142 → serve z ≥ 3,57. E resta la replica nelle due metà temporali con lo stesso segno.
Le regole
| scelta | valore | perché |
|---|---|---|
| eventi, simboli, controlli | identici al giro precedente: 71 tipi imp.3, coppia canonica, controlli puliti da ±30′ di ogni evento imp.3 | stessa base, nessuna scelta nuova |
| D1 statistica | incertezza.differenza(Δmid 10′ evento, Δmid 10′ controlli) | come il giro dei 30′ |
| D2 statistica | Spearman(reazione 1° bar → seguito 5′–30′) sugli eventi meno lo stesso Spearman sui controlli; differenza in z di Fisher | il rimbalzo denaro-lettera crea autocorrelazione negativa OVUNQUE: senza sottrarre il controllo si "scopre" il rimbalzo |
| misura | sempre sul MID | lezione del rollover, di nuovo |
| operabilità | contro lo spread di PICCO nella finestra evento, non la mediana | chi entra al rilascio paga il picco (×1,5 misurato), più lo slippage delle news che qui nemmeno vediamo |
| controllo negativo | 3 tipi con pseudo-date dal pool pulito (seme 7) | testa il test |
| stop | giro unico; le finestre provate su questa famiglia sono e restano DUE (30′; 10′+scia) | il terzo sguardo non esiste |
Strumento: strumenti/direzione/coda_evento.py.
Risultati (giro unico)
D1 — verso nei primi 10′: 0 promozioni su 71. Massimo 2,2× (Powell speech, +2,6 pip) contro soglia 3,57. Nemmeno accorciando la finestra il verso compare.
D2 — la scia: 0 promozioni su 71. Massimo z 3,1 (CPI Tokyo su USDJPY, rho eventi +0,18 contro −0,05 dei controlli). I segni delle "quasi" sono alternati (+,−,+,−,+): la firma del rumore, non di un fenomeno. Curiosità onesta: la conferenza stampa FOMC mostra rho −0,31 (la reazione tende a RIENTRARE, non a proseguire) ma a z −2,5 non regge la soglia — e con lo sguardo numero tre vietato, resta una curiosità.
La rho di scia nei controlli è −0,02 mediana: il mid ha cancellato quasi tutto il rimbalzo, la misura era pulita. Controllo negativo: 0 promozioni finte ✓.
Verdetto
Né il verso corto né la scia. La famiglia degli eventi è ora chiusa con DUE sguardi dichiarati (30′ incondizionato; 10′ + scia condizionata), entrambi vuoti, e il terzo vietato dal protocollo. La notizia resta quello che le misure dicono da sempre: volatilità e costo, mai direzione — nemmeno condizionata alla propria prima reazione.
Schede: impatto-eventi-misura
Nota di redazione (2026-08-04)
«Il conto della molteplicità, pagato per intero» va letto così: la famiglia conta i 142 confronti di questo giro (soglia 3,57). Cumulando anche i 71 del giro precedente la famiglia sarebbe 213 e la soglia z* = 3,68: nessun risultato si avvicina né all'una né all'altra, quindi il verdetto non dipende dalla scelta — ma la frase prometteva il conto cumulato, e il conto era per giro.