PHAITRADINGLa notizia dà una direzione? — protocollo pre-registrato
Zero out of seventy-one types of news give a direction. The bias that seemed to be there came from dirty comparison windows: other events were inside them.
Our own idea, measured and abandoned
This research document is written in Italian. The summary above is in English; the body below — method, tables and verdict — is not translated.
Domanda. Nei 30 minuti dopo un rilascio macro ad alta importanza, il prezzo prende una direzione sistematica rispetto agli stessi minuti dei giorni senza notizia? È la falsificazione del "−4,1 pip sull'NFP" segnato in memoria come DA FALSIFICARE.
Su cosa si appoggia. Lo strumento di casa (impatto_eventi, controllo appaiato per giorno-della-settimana/ora/minuto, validato sull'NFP: mov ×1,91, n=196, tenuta nelle due metà) e il calendario storico ora COMPLETO: 198.403 uscite 2007→2026, esportazione finita.
Le regole, fissate prima di guardare
| scelta | valore | perché |
|---|---|---|
| eventi | importanza 3, dentro la copertura prezzi (2010-02→), n ≥ 30 → K = 71 tipi, 12.097 eventi | i "market mover"; la direzione da un dato minore non è nemmeno plausibile |
| simbolo per evento | la coppia canonica della valuta: USD/EUR→EURUSD, GBP→GBPUSD, JPY→USDJPY, CHF→USDCHF, AUD→AUDUSD, NZD→NZDUSD, CAD→EURCAD | un simbolo per tipo, dichiarato prima; niente scelta a posteriori del simbolo che "funziona" |
| finestra | 30 minuti (6 barre M5), lo standard dello strumento di casa | coerenza con la validazione NFP |
| misura sul MID | Δmid = Δbid + Δspread·punto/2 | lezione del rollover: il bid cala meccanicamente quando lo spread si allarga, e all'evento lo spread schizza (×1,5 misurato). Il "−4,1 pip" potrebbe essere questo |
| controlli puliti | stessi giorno-settimana/ora/minuto, MA esclusa ogni finestra a ±30′ da QUALUNQUE evento importanza 3 | un controllo del giovedì 15:30 contiene quasi sempre i Jobless Claims: non è un controllo |
| statistica | incertezza.differenza(eccessi evento, controlli): bootstrap sotto 400, errore dichiarato | la stessa macchina di tutta la settimana |
| molteplicità | K=71 → serve z ≥ 3,44 (Bonferroni 5%) | il massimo di 71 tentativi di rumore vale ~2,7 |
| promozione | z ≥ 3,44 E stesso segno dell'eccesso nelle due metà temporali degli eventi | replica interna, come la validazione dello strumento |
| costo | |eccesso mid| vs spread mediano DENTRO la finestra dell'evento (coi picchi) | il costo dell'evento si paga all'evento |
| bersaglio dichiarato | NFP su EURUSD: eccesso su BID e su MID fianco a fianco | il "−4,1 pip" va spiegato, non solo ricalcolato |
| controllo negativo | 3 tipi rimpiazzati da pseudo-date estratte dal loro stesso pool di controllo (seme 7) → attese ~0 promozioni | testa il test |
| stop | giro unico, niente ritocchi | regola di casa |
Strumento: strumenti/direzione/calendario_direzione.py.
Risultati (giro unico)
0 promozioni su 71. La più vicina è il CPI britannico a 2,3 volte l'errore (ne servivano 3,39) — e il massimo atteso da 71 tentativi di puro rumore è ~2,7: il campione è arrivato perfino SOTTO il rumore atteso. Le altre "quasi" sono sparse, piccole (1–6 pip) e senza coerenza di segno o di famiglia. Controllo negativo: 0 promozioni finte ✓.
Il bersaglio: il "−4,1 pip" dell'NFP è morto. Con i controlli puliti (esclusi ±30′ di ogni altro evento) e la misura sul mid, l'eccesso è +0,73 pip a 0,3 volte l'errore su 177 casi: niente. E la variazione bid pura è +0,62 pip, quindi il numero vecchio non era nemmeno l'artefatto del bid: era il controllo sporco — le finestre "senza evento" di confronto contenevano altri eventi. La lezione è quella, e vale per ogni uso futuro dello strumento: il controllo appaiato va pulito da TUTTI gli eventi, non solo dal proprio.
Verdetto
La notizia muove il mercato (mov ×1,91 sull'NFP, già validato) ma non gli dà una direzione: nei 30 minuti dopo un rilascio ad alta importanza non esiste un verso sistematico, su nessuno dei 71 tipi, in 16 anni. Il filtro news resta quello che era: una questione di COSTO e volatilità (quando non operare), mai di verso. Chiuso per regola di stop: giro unico.
Schede: impatto-eventi-misura · calendario-economico
Nota di redazione (2026-08-04)
Nella tabella delle regole la soglia è scritta «z ≥ 3,44»; quella giusta — ed è quella usata nella prosa dei risultati — è z* = Φ-1(1-0,05/(2· 71)) = 3,39. Il 3,44 non corrisponde a nessuna convenzione per K=71: refuso conservativo (soglia più alta del dovuto), il verdetto 0/71 non cambia. Il «massimo atteso da 71 tentativi di puro rumore» vale con precisione 2,63 (mediana 2,59): il «~2,7» era arrotondato in eccesso, e anche qui nella direzione che rende il giudizio più severo, non meno.