Il Tester addebita uno spread che il conto non paga

La scoperta

Cercando perché una modifica sembrava buona, ho controllato quanto il Tester addebita di spread. Poi ho guardato quanto ne quota il terminale dal vivo, sullo stesso conto e sugli stessi simboli.

Tester (dal 2017 in poi):   0,20 pip di mediana
terminale dal vivo:         1,30 pip di mediana   (170 misure, una settimana)
commissione addebitata:     0,00  →  conferma che il conto è STANDARD

Uno spread da 0,2 pip con zero commissione è una combinazione che non esiste presso nessun broker: 0,2 è da conto raw, e i conti raw si pagano con la commissione.

Quando è cambiato

Lo spread registrato nei dati storici, per anno:

EURUSD   2011: 1,40   2012: 1,20   2015: 0,70   2016: 0,70  │  2017: 0,10 → oggi
EURJPY   2011: 2,70   2012: 2,00   2015: 0,90   2016: 1,00  │  2017: 0,10 → oggi
GBPJPY                            2015: 3,20   2016: 4,20  │  2017: 0,20 → oggi

La rottura è nel 2017. Fino al 2016 i dati del broker hanno spread credibili; dal 2017 sono tutti 0,1-0,4, cioè un feed raw. Dieci anni su sedici.

Cosa vuol dire per i numeri

Il vantaggio dell'Orologio, tradotto in pip: 1,5 pip per operazione. Lo spread vero ne costa 1,3.

Non è un margine sottile per modo di dire. Ed è la spiegazione unica di tutte le varianti morte in questi due giorni: ognuna aggiungeva operazioni, e ogni operazione in più deve pagare 1,3 per guadagnarne 1,5.

Cosa si può e non si può fare

Non si può forzare lo spread nel Tester: in MT5 quel campo non esiste (c'era in MT4). I fill restano ottimisti, punto.

Si può correggere il GIUDIZIO: un input dell'EA aggiunge un costo all'elezione. Provato a 1,1 (per portare 0,2 → 1,3):

Discesa quasi dimezzata. Il seguito sta in dire all'elezione quanto costa muoversi.

Cosa è stato costruito

Un numero unico per tutti punisce EURUSD (0,9 vero) e regala uno sconto a EURJPY (2,1 vero). Quindi: l'EA ora misura lo spread dal vivo per simbolo, scrive phai_spread_tipico.csv in Common\Files, e lo rilegge all'avvio — anche nel Tester, che quella cartella la sa leggere.

Si usa col massimo, non in sostituzione:

costo = max(spread_della_barra, spread_misurato[simbolo])

Così il 2011-2016 tiene lo spread che il broker ha registrato davvero (è credibile e più alto), e solo il 2017-2026 viene sollevato al valore misurato. Ogni epoca prende il costo più credibile che abbiamo per lei.

Un'insidia trovata dopo

Le corse girano con un input dell'EA: il "saldo" del Tester non è denaro, è il deposito più i punti accumulati. Quindi 56.051, 139 milioni e tutti gli altri non sono euro. I confronti fra corse restano validi (stessa unità), la lettura in euro no.

Cosa resta da fare

[un passaggio omesso nella versione pubblica]

Come rifare i conti

python3 verifiche/strumenti/rifai_i_conti.py spread_vero edge_per_anno

Legge la scatola nera dell'EA: nessun numero copiato a mano, nessun dato preparato. Ma la scatola nera viene sovrascritta a ogni corsa del Tester, e oggi contiene l'ultima. I numeri qui sopra sono la fotografia di quella corsa; il comando è il metodo per rifarla.

Collegate

• Dire all'elezione quanto costa davvero muoversi — cosa succede dicendo all'elezione il costo vero
• Eleggere tutte le celle invece delle prime tre — prima variante morta per questo costo
• Più celle per simbolo invece della sola migliore — seconda
• Aggiungere posizioni dentro la finestra quando la cella è in rosso — terza

Nel registro

Le schede di ricerca che questa verifica tocca:

• broker-spread-drift — la coda dello spread misurata col TimeGPT: mediana invariata, p90 esploso
• broker-divergence-fix — due broker, stesso EA, risultati diversi
• orologio-vol-costo-non-direzione — il teorema vol/costo: è il costo a decidere, non la direzione
• orologio-prodotto-chatbot — il sistema che vende questi numeri
• dock-regime-operazioni — dove la tabella degli spread deve arrivare: Dock spiega le condizioni operative, e quanto costa muoversi e' una di quelle
• dock-tool-layer — lo strato di attrezzi che gliela fara' leggere