PHAITRADINGAggiungere posizioni dentro la finestra quando la cella è in rosso
Mediare in perdita sembra gratis finché non guardi la discesa: fino al 93,2% del conto. E la firma USDCHF dice perché il rosso, lì, non è un'occasione.
Idea nostra, misurata e abbandonata
La domanda
Se dopo un po' la cella è in perdita, aprire ogni ora altre posizioni — nella stessa direzione (si media il prezzo) o in quella opposta (si copre) — con un TP stretto, lasciando lo stop solo temporale. Se invece è in guadagno, non toccarla.
Prima: la misura sui prezzi, senza scrivere codice
Su ~17.000 giornate delle celle realmente elette, prezzi M5 veri:
| a +1h dall'entrata | giorni | finiscono in utile | risultato medio |
|---|---|---|---|
| verde | 8.655 | 68,2% | +14,48 pip |
| rosso | 8.255 | 35,8% | −12,63 pip |
Ma il confronto giusto non è con zero, è con dove sei a +1h:
perdita già subita a +1h −13,84 pip
risultato tenendo fino in fondo −12,63 pip → da +1h si RECUPERA 1,21
Quindi: chiudere a +1h costa 1,21 più lo spread. Aprire la contraria guadagna −1,21 lordi, cioè −3,21 con due spread. Tenere batte entrambe.
Poi: i backtest
| configurazione | € per lotto | discesa |
|---|---|---|
| nessun intervento (riferimento) | +10,66 | 38,7% |
| 6 aggiunte, TP 2 pip, stessa direzione | −2,72 | 93,2% |
| 6 aggiunte, TP 2 pip, contraria | −21,63 | 85,1% |
| 1 aggiunta, nessun TP, stessa direzione | +12,68 | 57,5% |
Il verdetto
Più si interviene dentro il trade, peggio va.
Il TP stretto peggiora: la posizione chiude a +2 pip proprio quando sta funzionando e resta aperta quando la cella recupera — esce quando protegge, resta quando fa male.
Le aggiunte multiple moltiplicano il rischio sul lato sbagliato: sei aggiunte fanno sette volte l'esposizione nelle giornate peggiori. Il 93,2% di discesa è la stessa firma dell'esplosione di USDCHF (DD 90%, impilamento illimitato).
Il caso che sembrava buono, e perché non lo è
Una sola aggiunta senza TP dava +12,68 contro +10,66 e 74.202 di saldo contro 27.671. Ma:
- il vantaggio è di 2 per lotto, mentre l'incertezza sul costo è di 10-13
- raddoppia i lotti scambiati, quindi è la modifica più esposta al costo
- il pareggio è a 0,4 pip di spread, e il vero è 1,30
- la discesa passa da 38,7% a 57,5%
Il segnale grezzo c'è. È troppo sottile per pagarsi il viaggio.
Dove sono i dati
verifiche/strumenti/percorso_nella_finestra.py (la misura sui prezzi) · il nostro archivio per i prezzi M5
Come rifare i conti
python3 verifiche/strumenti/rifai_i_conti.py edge_per_lotto
Legge la scatola nera dell'EA: nessun numero copiato a mano, nessun dato preparato. Ma la scatola nera viene sovrascritta a ogni corsa del Tester, e oggi contiene l'ultima. I numeri qui sopra sono la fotografia di quella corsa; il comando è il metodo per rifarla.
Collegate
- Il Tester addebita uno spread che il conto non paga — il costo che affossa il caso che sembrava buono
- L'edge dell'Orologio non è misurabile sul PnL — l'errore di misura che rende invisibile un vantaggio di 2 per lotto
Nel registro
Le schede di ricerca che questa verifica tocca:
- usdchf-config-blowup — l'impilamento illimitato che ha già fatto esplodere un conto
- orologio-trailing-studio — il taglio dei perdenti a metà, annotato come veleno
- orologio-stop-entry — l'offline che mentiva sui fill: stessa famiglia di errore
- scalping-swing-falsificato — intervenire dentro la finestra, già falsificato
- orologio-limit-falsificato — il limite sul ritracciamento, stessa idea
Nota di redazione (2026-08-04)
Il «−3,21 con due spread» usa lo spread di 1,0 pip col quale era stato fatto il conto in prima stesura; con lo spread vero dichiarato più sotto (1,30 pip) il conto è -1,21 - 2· 1,30 = -3,81. La correzione rafforza il verdetto: tenere la posizione batte l'apri-e-chiudi ancora più nettamente.