Eleggere tutte le celle invece delle prime tre

La domanda

Il voto d'elezione non predice il risultato futuro (correlazione +0,10 su 287 celle, quartili non monotoni). Se il voto non ordina, tanto vale eleggerle tutte quelle che passano la soglia — "è come lanciare una moneta, più la lanci più ci prendi".

Il metodo

Gemello un nostro programma (macro una macro dell'EA + una macro dell'EA, la produzione non è stata toccata). Confronto a parità di condizioni: solo Orologio (crypto e reversione spenti), 2011 → 2026.07, stesso deposito.

Misura di riferimento: profitto per lotto, che non dipende da size, compounding né dagli altri motori.

I numeri

Variante senza il vincolo fra maniche (un input dell'EA spento): sul periodo troncato a 2024.03 sembrava +52%, sul periodo intero resta sotto la produzione.

Il verdetto

Il voto non ordina fra le celle che vincono, ma ordina benissimo la soglia: sotto il taglio si rende un terzo in meno.

E il ragionamento della moneta si rompe per un motivo pratico: più lanci aiutano solo se puoi puntare la stessa cifra su ognuno. Con un budget di rischio fisso, più celle vuol dire ognuna più piccola (lotto mediano 0,05 contro 0,11). Se poi le celle aggiunte sono anche peggiori, si perde due volte.

Le trappole di misura (tutte trovate controllando, non ragionando)

1. Il primo risultato diceva 139 milioni. Era il motore CRYPTO: 87% del profitto, stesse 187 operazioni della produzione ma 257× i soldi. Anello equity → size → Bitcoin. Per misurare l'Orologio bisogna spegnere gli altri motori, altrimenti qualsiasi segnale è coperto.
2. Il registro dell'EA perdeva il 42% del profitto: le posizioni aperte a fine test le chiude il Tester, non l'EA, e non passano dal log. Controllare sempre che la somma dei profitti registrati torni col report.
3. Discesa calcolata sul saldo invece che sull'equity: dava 99,5%, falso. Con posizioni aperte il saldo può essere 58 € mentre l'equity è 285.000.
4. Sopra ~100k di equity il 63% delle size viene tagliato dal limite di 100 lotti del broker (84% sopra i 10 M): due corse con rischio 96 e 74 hanno dato lo stesso identico risultato.
5. Il file .set del Tester sovrascrive i valori di partenza delle macro.
6. La lista simboli nel .set di produzione era rimasta su XAUUSD,XAUEUR da un vecchio esperimento: una corsa intera buttata. Da allora si confronta l'INTERO file contro la configurazione di riferimento prima di lanciare.

Dove sono i dati

il nostro archivio in Common\Files (sovrascritto a ogni corsa) · report il report del Tester

Come rifare i conti

python3 verifiche/strumenti/rifai_i_conti.py edge_per_lotto

Legge la scatola nera dell'EA: nessun numero copiato a mano, nessun dato preparato. Ma la scatola nera viene sovrascritta a ogni corsa del Tester, e oggi contiene l'ultima. I numeri qui sopra sono la fotografia di quella corsa; il comando è il metodo per rifarla.

Collegate

• Il Tester addebita uno spread che il conto non paga — il costo che rende impagabile ogni cella aggiunta
• Più celle per simbolo invece della sola migliore — la stessa idea applicata dentro un simbolo, stesso esito
• L'edge dell'Orologio non è misurabile sul PnL — perché il confronto è sul profitto per lotto e non sul saldo

Nel registro

Le schede di ricerca che questa verifica tocca:

• orologio-eleggi-tutte-falsificato — la scheda che questa verifica dimostra
• elezione-filtro-simbolo — il winner's curse a livello di simbolo, già misurato
• persistenza-cross-regime — perché ogni EA di selezione fallisce per costruzione
• orologio-trinita-modulare — il sistema su cui gira l'esperimento

Nota di redazione (2026-08-04)

I «saldi» e le «rese» di queste corse vengono dal Tester col profitto misurato in punti (l'apposito input attivo), non in euro: l'ha scoperto il documento del giorno dopo — lo spread finto nel Tester. Tutti i confronti fra le configurazioni restano validi (stessa unità dalle due parti); la lettura assoluta «in euro» no.