Elliot non è una scorciatoia — falsificazione causale su 24 simboli

24 mercati, 14 anni, 1 regola semplice. Il breakout non batte il caso, su nessun simbolo.

Spiegato semplice (per tutti)

Immagina di chiederti: "se il prezzo ha appena fatto il massimo degli ultimi 5 giorni, domani salirà?". Abbiamo provato a rispondere senza barare: ogni giorno a mezzanotte guardiamo solo il passato (120 ore), se il prezzo è sopra tutti i massimi recenti apriamo un trade e lo chiudiamo 24 ore dopo, pagando lo spread vero. Lo facciamo su 24 mercati diversi, dal 2011 a oggi, e lo confrontiamo con un trade a caso alla stessa ora. Se la regola fosse buona, in media dovrebbe guadagnare di più del caso, ogni mese, per almeno 2 anni. Non lo fa, su nessun mercato: 24 volte su 24 perde o pareggia.

Più nel dettaglio

I dati del test sono stati congelati per rendere ogni risultato riproducibile:

• OHLC M5 24 simboli, 3840 giorni (la finestra della manica lunga del motore) — «chiave» (211 MB, 1,35 GB raw, 14 M barre)
• Storico di analisi il nostro archivio — «chiave» (467 MB, 20M righe il nostro archivio intraday 2010-2026)
• Log/backtest 25 DB — «chiave» (44 MB)
• Feature elaborate PHAI_*_*.csv — «chiave» (142 MB)
• Tick 71M righe — «chiave» (1,3 GB zst, 6,09 GiB raw)

Ogni release ha manifest.json con SHA-256 del file grezzo e dell'archivio, verificabile con sha256sum -c e zstd -t.

La regola falsificabile

Ad ogni barra H1 delle 00:00, con almeno 120 barre precedenti, seguiamo solo un segnale causale:

• long se close[t-1] > max(high[t-120 … t-24))
• short se close[t-1] < min(low[t-120 … t-24))

Altrimenti si salta il giorno. Entrata a open[t] bid, uscita a open[t+24] bid. I long pagano lo spread di entrata, gli short quello di uscita (spread/10 pip). Un comparatore con segno casuale (seeded) apre alla stessa ora. Stimiamo la media mensile delle differenze appaiate e un intervallo al 95% con bootstrap circolare a blocchi di 6 mesi (20000 repliche, un input dell'EA). Promozione solo se mesi>=24, vantaggio>=0.5 pip e low>0.

Nessun conteggio d'onda, nessun pivot, nessuna soglia storica: solo una finestra causale e un orizzonte fisso.

Risultati — esterno su tutti i simboli

Come farebbe un esterno, --frozen per ogni simbolo:

Nota PIP: i pip su JPY/metalli/crypto usano un input dell'EA del codice: i numeri assoluti sono distorti, ma il segno e la copromozione restano confrontabili. In tutti i 24 il low è ≤0 o il vantaggio <0.5 — nessuna promozione.

24/24 NOT_SUPPORTED — la regola non supera il comparatore casuale nella stessa ora, con costi osservati, su 178 mesi mediani di storia.

Dati precisi — dizionario colonne: trades = giorni 00:00 con segnale; mesi = mesi distinti con trade (≥24 per promuovere); vantaggio = media mensile (segnale - caso) in pip; 95% = IC bootstrap 20k×6 mesi; verdict = SUPPORTED solo se mesi≥24+vantaggio≥0.5+low>0. Esempio EURUSD: 1083 trade/178 mesi, -4.40 pip [-8.52,-0.12] → perde contro il caso.

Cosa significa e cosa non significa

Significa: con questa finestra e questo orizzonte, il breakout 120/24 non batte il caso, su nessun simbolo del paniere, con dati congelati e costi al contorno.

Non significa: che "Elliott è falso" in generale. Non abbiamo testato conteggi d'onda, né alcuna identità storica multi-strumento. Abbiamo scelto una traduzione causale minima, eseguibile e falsificabile — e non ha superato il test.

Passaggi per ogni test (24× identici, dati diversi)

Ogni simbolo segue gli stessi 7 passaggi, interamente su congelato. Log per simbolo in «chiave».json:raw.

1. Risoluzione dati — estrazione CSV OHLC M5 dal release congelato con verifica hash.
2. M5→H1 — raggruppo per ora: open=primo, close=ultimo, high=max, low=min, spread=primo.
3. Caricamento — csv.DictReader legge H1, spread/10 pip.
4. Segnale causale — per ogni 00:00 con i>=120 e i+24<len: signal=1 se close[i-1]>max(high[i-120:i-24]), -1 se <min(low[...]), altrimenti skip.
5. Esecuzione — open[i+24]-open[i] in pip meno spread di entrata/uscita; comparatore casuale alla stessa ora.
6. Aggregazione mensile — media mensile delle differenze appaiate segnale vs comparatore.
7. Bootstrap — 20000 repliche circolari a blocchi di 6 mesi; promozione solo se mesi≥24, vantaggio≥0.5 pip e low>0.

Esempio EURUSD: rows=92254 → trades=1083 → months=178 → estimate=-4.40 low=-8.52 → NOT_SUPPORTED.

Riproduzione

git clone https://github.com/pietro1991-dot/PAPP_EA.git
sha256sum -c un nostro programma/owner/verifiche/pubblico/elliott_20260905/SHA256SUMS
python3 un nostro programma/owner/verifiche/strumenti/riproducibili/elliott_successore_offline.py --frozen EURUSD
# tutti i 24
for s in GBPJPY EURJPY EURAUD EURUSD EURGBP GBPCHF EURCHF NZDCHF CADCHF EURCAD AUDNZD AUDUSD CADJPY CHFJPY GBPUSD NZDUSD USDCAD USDCHF USDJPY XAUUSD XAUEUR XAUJPY BTCUSD ETHUSD; do
  python3 un nostro programma/owner/verifiche/strumenti/riproducibili/elliott_successore_offline.py --frozen $s
done

I file in owner/verifiche/pubblico/elliott_20260905/ (SHA256SUMS, ARCHIVES_SHA256SUMS, receipt.json) bastano a rifare tabella e intervalli senza credenziali né percorsi locali.

Stato del claim: NOT_SUPPORTED — il breakout 120/24 non batte il caso su nessun simbolo del paniere.