PHAITRADINGLa reversione ha un orologio? — protocollo pre-registrato
Zéro sur douze : la réversion n'a pas d'horloge. Ni la séance ni l'heure ne séparent les résultats du bruit.
Notre idée, mesurée et abandonnée
Ce document de recherche est rédigé en italien. Le résumé ci-dessus est en français ; le corps ci-dessous — méthode, tableaux et verdict — n'est pas traduit.
Domanda (Pietro). Se leghiamo la reversione all'ora del giorno, come l'Orologio lega il carry, cosa succede? Provare le ipotesi — ma CONTATE prima.
Aspettativa dichiarata dal teorema di casa (vol-costo-non-direzione): lo spettro orario della DIREZIONE persiste ~0, quello di VOL/SPREAD ~0,95. Se l'ora conta per la reversione, è più probabile che conti sul COSTO d'esecuzione che sul segnale. Il protocollo misura entrambi e li tiene separati.
La simulazione base (identica per tutte le ipotesi)
Nocciolo onesto sul triangolo (EURGBP, EURCHF, GBPCHF), sul nostro archivio intraday M5 2010→oggi: segnale = l'oscillatore live (il segnale di produzione) < 20 → BUY, > 80 → SELL; uscita a osc ≥ 50 o 60 giorni; una posizione per simbolo; prezzi MID (bid + spread/2, lezione del rollover) e spread reale pagato a entrambi i capi. Si registra l'ORA di ogni entrata.
Le ipotesi, contate
| test | domanda | confronti | statistica |
|---|---|---|---|
| H2 — sessioni (promotable) | entrare in Asia (0–7), Europa (8–15) o USA (16–23, ora broker) cambia il netto per trade? | 3 sessioni × 3 simboli = 9 | incertezza.differenza(sessione vs resto) + replica train/test (<2019/≥2019) stesso segno |
| H4 — costo (promotable) | spostare l'ESECUZIONE all'ora di spread minimo entro 6h (stessi segnali) migliora il netto? | 3 simboli = 3 | differenze APPAIATE per trade (stesso segnale, due esecuzioni) |
| H1 — profilo orario (esplorativo) | il netto per ora d'entrata, 24 barre, simboli uniti | 0 promozioni possibili | solo grafico/tabella con errori: n per cella troppo piccolo per promuovere |
| controllo negativo | ore d'entrata rimescolate (seme 7) → H2 deve dare ~0 | — | testa il test |
| sanità | il nocciolo pooled deve essere >0 (l'edge esiste) | — | se non lo è, la simulazione è rotta, non il mercato |
K promotable = 12 → soglia z ≥ 2,86 (Bonferroni 5%) + replica due periodi. Potenza dichiarata: con ~300–600 entrate per simbolo in 16 anni, le celle orarie singole (H1) hanno n≈15–25 → SOLO esplorative; le sessioni (H2) n≈100–200 → decidibili. Giro unico, niente soglie ritoccate, niente ipotesi aggiunte dopo aver visto i numeri: quello che non è qui dentro è un protocollo futuro, non un'appendice di questo.
Strumento: strumenti/direzione/reversione_ora.py.
Risultati
Sanità ✓: il nocciolo su segnale M5 a costi veri è positivo (EURGBP +0,131%/trade, EURCHF +0,130%, intervalli sopra lo zero; GBPCHF +0,091%, intervallo a cavallo). La simulazione misura un edge reale.
H2 — sessioni: 0/9. Il più vicino: EURCHF-Asia +0,286% a 2,4× (soglia 2,87), metà concordi — registrato come curiosità, NON promosso, e per la regola di stop non si riguarda: se mai, protocollo nuovo su dati nuovi. Nessuno specchio sugli altri due simboli = nessuna famiglia.
H4 — esecuzione all'ora di spread minimo: 0/3, e col segno CONTRARIO (EURGBP −0,011%/trade a 1,6×, GBPCHF −0,026% a 1,4×). Lezione economica vera: per la reversione il ritardo costa più dello spread che risparmia — il prezzo comincia a rientrare senza di te. L'opposto del carry dell'Orologio, dove la finestra è il segnale. Conferma che la finestra 2–22 dell'organismo serve contro il rollover, non per fare la spesa dello spread.
H1 — profilo orario: forma da rumore (i picchi stanno sulle celle da n=8–15), com'era atteso e dichiarato non-promotable.
Controllo negativo: 0 promozioni finte ✓.
Verdetto
La reversione multi-giorno NON ha un orologio: l'ora d'entrata si diluisce in giorni di tenuta (il teorema vol-costo-non-direzione, rispettato anche qui) e il timing del costo peggiora invece di aiutare. La dimensione-ora appartiene ai motori che vivono di finestre (carry, sessioni), non a questa famiglia. Giro unico, chiuso.
Schede: organismo-reversal-costruito · orologio-vol-costo-non-direzione · relval-edge
Nota di redazione (2026-08-04)
Tre cuciture dalla revisione dei conti:
- La soglia è una sola: z* = Φ-1(1-0,05/(2· 12)) = 2,865. In tabella era troncata a 2,86 e nella prosa arrotondata a 2,87: stesso numero.
- In H4 il verdetto è «0/3» ma i valori riportati sono due (EURGBP −0,011%, GBPCHF −0,026%): il terzo simbolo (EURCHF) è dentro il conto dello 0/3 ma il suo numero non è stato trascritto — su un protocollo che conta i confronti uno a uno andava scritto anche il terzo, e la mancanza va segnata.
- La numerazione salta H3: nel documento una sezione H3 non è mai esistita (verificato sulla prima stesura in archivio) — il salto viene dal quaderno di disegno, non da una misura tolta: se una misura fosse stata tolta, qui ci sarebbe il segno di omissione, che è la regola della casa.