PHAITRADINGL'impilamento senza stop: quanto spesso salta
Catorce compras en tres horas y media, el 93% cerradas en ganancia. Luego la medida de la ruina: cincuenta y una veces más allá de la cuenta en dieciséis años.
Idea nuestra, medida y abandonada
Este documento de investigación está escrito en italiano. El resumen de arriba está en español; el cuerpo — método, tablas y veredicto — no está traducido.
La domanda
Sul conto vero, il 27/07/2026, sono stati aperti quattordici acquisti su GBPJPY in tre ore e mezza, ognuno a un prezzo più basso del precedente, chiudendo i vincenti a pochi pip e senza stop sui perdenti. La richiesta: costruire una strategia che faccia questo.
Non è una domanda oziosa. In sei giorni quel modo di operare ha vinto il 93% delle volte. Il ritorno alla media intraday esiste davvero: la strategia funziona quasi sempre. La domanda giusta non è se funziona, è quanto spesso salta.
Esisteva già, ed era già misurata
È una funzione dell'EA, dietro un input dedicato. Misurata il giorno prima:
| configurazione | € per lotto | discesa |
|---|---|---|
| non fare niente | +10,66 | 38,7% |
| 6 aggiunte, TP 2 pip, stessa direzione | −2,72 | 93,2% |
| 1 aggiunta, nessun TP | +12,68 | 57,5% |
La versione del conto ne fa quattordici, senza tetto: oltre il bordo peggiore della griglia già provata.
La misura della rovina
Regola replicata sulle barre M5 vere dal 2010: si compra, si aggiunge ogni volta che il prezzo scende di un passo, si chiude tutto a +2 pip medi, nessuno stop. Conto 10.290 €, 0,10 lotti per aggiunta — i valori veri del conto.
| simbolo | passo | serie | max posizioni | peggior perdita aperta | volte oltre il conto | peggior blocco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBPJPY | 3 pip | 68.545 | 247 | 153.532 € | 51 | 115 gg |
| GBPJPY | 5 pip | 45.596 | 350 | 871.751 € | 25 | 1.660 gg |
| GBPJPY | 20 pip | 29.647 | 167 | 400.953 € | 8 | 1.658 gg |
| CHFJPY | 3 pip | 52.303 | 215 | 144.385 € | 18 | 339 gg |
| EURJPY | 3 pip | 54.442 | 210 | 132.032 € | 35 | 133 gg |
| EURUSD | 3 pip | 20.332 | 413 | 676.969 € | 29 | 951 gg |
La colonna «vinte» non è nella tabella perché è 100% per costruzione: una serie si chiude solo quando è in utile. È esattamente il 93% visto sul conto. Non significa niente.
Il numero che decide: ogni quanto salta
GBPJPY con passo 3 pip — il più vicino a quello che è successo sul conto:
68.545 serie in 16 anni = ~17 serie al giorno
51 volte oltre il conto = una rovina ogni 1.344 serie
= una rovina ogni ~79 giorni
In media il conto salta in due mesi e mezzo. Nella versione più prudente misurata (passo 20 pip) la rovina attesa arriva a circa un anno e mezzo. Non esiste un passo che la elimini: si sposta soltanto più in là.
Le perdite in tabella non sono quanto perdi
871.751 € non è la perdita: è quanto sarebbe andata sotto la posizione. Molto prima il broker chiude d'ufficio. La perdita reale è tutto il conto, e arriva al primo di quegli episodi — non al cinquantunesimo.
Il resto della tabella dice la seconda cosa: fino a 350 posizioni impilate (35 lotti) e fino a 1.658 giorni — quattro anni e mezzo — con l'intero capitale immobilizzato e nessuna possibilità di fare altro.
Perché non si può tenere solo la parte buona
Il 93% di vittorie non è indipendente dalla coda: è la stessa cosa vista da due lati. Le vittorie sono frequenti perché non c'è uno stop — ogni posizione resta aperta finché non torna in utile, quindi quasi tutte ci tornano. Mettendo un tetto e uno stop di paniere, la percentuale scende a quella di una strategia normale e sparisce ciò che la rendeva attraente.
Non è un difetto dell'implementazione, è l'aritmetica: si comprano vittorie frequenti pagandole con una rovina rara. Il prezzo non è negoziabile, si può solo scegliere quanto raramente.
Le trappole
La simulazione è pessimistica sul TP (niente massimi intrabarra: il paniere chiude in ritardo, quindi le serie risultano più lunghe e cariche del vero). Ma la parte che decide — quanto si va sotto — dipende da movimenti di centinaia di pip lunghi giorni, che le barre M5 vedono benissimo.
Il valore del pip è approssimato (0,58 €/pip per 0,10 lotti sulle coppie JPY): serve l'ordine di grandezza, non il centesimo. Con perdite a sei cifre contro un conto a cinque, la precisione non cambia la conclusione.
Direzione sempre BUY. Su GBPJPY il campione è quindi dominato dal crollo 2015-2016 (da 195 a 124, oltre 7.000 pip). È il caso peggiore reale, non un'ipotesi: sono i tre anni in cui questa strategia sarebbe morta.
Dove sono i dati
verifiche/strumenti/quanto_spesso_salta.py (la misura della rovina) · verifiche/strumenti/mano_sul_conto.py (cosa fa la mano sul conto vero) · i nostri archivi (storico prezzi e scatola nera live)
Nel registro
- usdchf-config-blowup — lo stesso schema ha già fatto esplodere un conto qui (DD 90%)
- orologio-durata-finestra — le altre quattro varianti di intervento dentro la finestra
Nota di redazione (2026-08-04)
Dalla revisione dei conti per il blog, quattro precisazioni che non cambiano il verdetto ma mettono le unità in ordine:
- I «~79 giorni» sono giorni di mercato (68.545 serie / 16 anni / ~250 giorni l'anno). In calendario è una rovina ogni ~115 giorni, cioè ~3,8 mesi — «due mesi e mezzo» li leggeva come giorni di calendario.
- A passo 20 pip: 8 rovine in 16 anni = una ogni 2 anni di calendario.
- I massimi esatti della tabella sono 413 posizioni (EURUSD) e 1.660 giorni (GBPJPY a 5 pip); la prosa citava i massimi di due righe diverse.
- I «€ per lotto» della prima tabella vengono da corse col profitto misurato in punti (l'apposito input del Tester): i confronti reggono, la lettura in euro no — vedi lo spread finto nel Tester.