PHAITRADINGAggiungere posizioni dentro la finestra quando la cella è in rosso
Averaging down feels free until you look at the drawdown: up to 93.2% of the account. And the USDCHF signature shows why red, there, is not an opportunity.
Our own idea, measured and abandoned
This research document is written in Italian. The summary above is in English; the body below — method, tables and verdict — is not translated.
La domanda
Se dopo un po' la cella è in perdita, aprire ogni ora altre posizioni — nella stessa direzione (si media il prezzo) o in quella opposta (si copre) — con un TP stretto, lasciando lo stop solo temporale. Se invece è in guadagno, non toccarla.
Prima: la misura sui prezzi, senza scrivere codice
Su ~17.000 giornate delle celle realmente elette, prezzi M5 veri:
| a +1h dall'entrata | giorni | finiscono in utile | risultato medio |
|---|---|---|---|
| verde | 8.655 | 68,2% | +14,48 pip |
| rosso | 8.255 | 35,8% | −12,63 pip |
Ma il confronto giusto non è con zero, è con dove sei a +1h:
perdita già subita a +1h −13,84 pip
risultato tenendo fino in fondo −12,63 pip → da +1h si RECUPERA 1,21
Quindi: chiudere a +1h costa 1,21 più lo spread. Aprire la contraria guadagna −1,21 lordi, cioè −3,21 con due spread. Tenere batte entrambe.
Poi: i backtest
| configurazione | € per lotto | discesa |
|---|---|---|
| nessun intervento (riferimento) | +10,66 | 38,7% |
| 6 aggiunte, TP 2 pip, stessa direzione | −2,72 | 93,2% |
| 6 aggiunte, TP 2 pip, contraria | −21,63 | 85,1% |
| 1 aggiunta, nessun TP, stessa direzione | +12,68 | 57,5% |
Il verdetto
Più si interviene dentro il trade, peggio va.
Il TP stretto peggiora: la posizione chiude a +2 pip proprio quando sta funzionando e resta aperta quando la cella recupera — esce quando protegge, resta quando fa male.
Le aggiunte multiple moltiplicano il rischio sul lato sbagliato: sei aggiunte fanno sette volte l'esposizione nelle giornate peggiori. Il 93,2% di discesa è la stessa firma dell'esplosione di USDCHF (DD 90%, impilamento illimitato).
Il caso che sembrava buono, e perché non lo è
Una sola aggiunta senza TP dava +12,68 contro +10,66 e 74.202 di saldo contro 27.671. Ma:
- il vantaggio è di 2 per lotto, mentre l'incertezza sul costo è di 10-13
- raddoppia i lotti scambiati, quindi è la modifica più esposta al costo
- il pareggio è a 0,4 pip di spread, e il vero è 1,30
- la discesa passa da 38,7% a 57,5%
Il segnale grezzo c'è. È troppo sottile per pagarsi il viaggio.
Dove sono i dati
verifiche/strumenti/percorso_nella_finestra.py (la misura sui prezzi) · il nostro archivio per i prezzi M5
Come rifare i conti
python3 verifiche/strumenti/rifai_i_conti.py edge_per_lotto
Legge la scatola nera dell'EA: nessun numero copiato a mano, nessun dato preparato. Ma la scatola nera viene sovrascritta a ogni corsa del Tester, e oggi contiene l'ultima. I numeri qui sopra sono la fotografia di quella corsa; il comando è il metodo per rifarla.
Collegate
- Il Tester addebita uno spread che il conto non paga — il costo che affossa il caso che sembrava buono
- L'edge dell'Orologio non è misurabile sul PnL — l'errore di misura che rende invisibile un vantaggio di 2 per lotto
Nel registro
Le schede di ricerca che questa verifica tocca:
- usdchf-config-blowup — l'impilamento illimitato che ha già fatto esplodere un conto
- orologio-trailing-studio — il taglio dei perdenti a metà, annotato come veleno
- orologio-stop-entry — l'offline che mentiva sui fill: stessa famiglia di errore
- scalping-swing-falsificato — intervenire dentro la finestra, già falsificato
- orologio-limit-falsificato — il limite sul ritracciamento, stessa idea
Nota di redazione (2026-08-04)
Il «−3,21 con due spread» usa lo spread di 1,0 pip col quale era stato fatto il conto in prima stesura; con lo spread vero dichiarato più sotto (1,30 pip) il conto è -1,21 - 2· 1,30 = -3,81. La correzione rafforza il verdetto: tenere la posizione batte l'apri-e-chiudi ancora più nettamente.